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Experimento interactivo

El coste de perder los mejores días

Una parte significativa del rendimiento de largo plazo puede concentrarse en muy pocos días. Este experimento explora cómo intentar “timing” de mercado puede destruir retornos acumulados.

Configuración
Horizonte temporal
20 años
Mejores días perdidos
10 días
Volatilidad mercado
35%
Frecuencia crisis
30%

Los mejores días del mercado suelen ocurrir cerca de periodos de alta incertidumbre y volatilidad. Salir y entrar constantemente puede provocar perder movimientos clave.

Permanecer invertido vs perder los mejores días
Divergencia creciente
Siempre invertido
+0%
Participación completa en el mercado
Perdiendo mejores días
+0%
Impacto acumulado del market timing
Diferencia final
0%
Coste de perder pocos días clave
Días perdidos
10
Mejores sesiones eliminadas
Idea central

Una parte desproporcionada del rendimiento de largo plazo puede concentrarse en muy pocos días.

Cómo interpretar este experimento

Qué observar

  • Los mejores días suelen concentrar gran parte del rendimiento acumulado.
  • Intentar anticipar entradas y salidas puede reducir drásticamente retornos.
  • Pocos días perdidos pueden alterar décadas de compounding.
  • Los rebotes más fuertes suelen ocurrir en momentos de máxima incertidumbre.

Qué representa

  • La línea azul representa permanecer invertido permanentemente.
  • La línea roja elimina artificialmente los mejores días del mercado.
  • El experimento no replica datos históricos reales.
  • Su objetivo es visualizar el impacto del market timing sobre el largo plazo.

¿Es posible capturar consistentemente los mejores días del mercado... sin correr el riesgo de perderlos?

Este experimento utiliza simulaciones estilizadas para explorar market timing, compounding y concentración temporal de retornos financieros.